In der aktuellen Ausgabe des „BaFinJournals“ (07/2012, Seiten 3-4) verweist die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf ein Konsultationspapier des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht BCBS (Basel Committee on Banking Supervision). Die Meldung befasst sich mit der gegenwärtigen Diskussion um zwei Standardansätze zur Bestimmung Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken:
Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) nimmt derzeit eine grundlegende Überprüfung der Regelungen für Geschäfte des Handelsbuchs vor (Fundamental Review oft he Trading Book). Am 3. Mai 2012 hat das BCBS hierzu ein Konsultationspapier veröffentlicht, in dem insbesondere auch über zwei Standardansätze zur Bestimmung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken diskutiert wird. Das BCBS schlägt hierfür den Partial-Risk-Factor-Ansatz (PRF-Ansatz) vor, bittet jedoch auch um Kommentare zum Fuller-Risk-Factor-Ansatz (FRF-Ansatz).
Die BaFin hat nun ein Positionspapier zum FRF-Ansatz auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Damit reagiert sie auf den Wunsch der Kreditwirtschaft und andere Interessenten, ergänzende und konkretisierende Informationen zu diesem Ansatz zu erhalten.
Konsultation bis zum 7. September
Das Papier enthält insbesondere Vorschläge dazu, wie Institute die Eigenmittelanforderungen nach dem FRF-Ansatz zu berechnen haben, wenn ihr Portfolio nichtlineare Instrumente wie zum Beispiel Optionen enthält. Es beschreibt zudem, wie im Rahmen des FRF-Ansatzes die Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken bestimmt werden könnten.
Bis zum 7. September 2012 nimmt die BaFin unter der E-Mail-Adresse BA55@bafin.de Stellungnahmen zum Positionspapier entgegen. Bereits im September 2011 hatte sie zu einem informellen Gedankenaustausch zu künftigen Ausgestaltung des Standardansatzes für Marktrisiken eingeladen.
Weitere Einzelheiten bezüglich Ansätze zur Bestimmung von Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken erhalten Sie hier:
Online-Zugang zur aktuellen Ausgabe des „BaFinJournals“ (07/2012) finden Interessenten
(als PDF-Datei) unter diesem Link.
Unter diesem Link erhalten Sie Zugang zur „Konsultation 6/2012 – Grundlegende Überprüfung der Handelsbuchregelungen – Standardansatz für Marktrisiken – Arbeitspapier zum Fuller Risk Factor Approach“.
Das ausführliche Konsultationspapier finden Interessenten (als PDF-Datei in englischer Sprache) unter diesem Link.
BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Website: www.bafin.de
