Wie die Nachrichtenagentur Reuters vergangene Woche vermeldete, müssen sich Europas große Banken auf einen Stresstest durch die Aufsichtsbehörden im September einstellen. Dieser solle gemeinsam mit der EU-Bankenaufsicht EBA durchgeführt werden. Eine enge Kooperation der Europäischen Zentralbank (EZB) und der European Banking Authority (EBA) sei nach Angaben von Reuters „die derzeit bevorzugte Variante“. Die österreichische Finanzmarktaufsicht hatte in der Wiener Zeitung zuvor mitgeteilt, dass trotz der Umstrukturierung der Bankenaufsicht ein Stresstest in diesem Jahr geplant sei. Mit dem Plan einer zentralen Bankenaufsicht bei der Europäischen Zentralbank waren zuletzt vermehrt Gerüchte aufgetaucht, die Behörde könne die Tests verschieben.
Mit den Bankenstresstests simulieren die Widerstandsfähigkeit der getesteten Institute gegenüber makroökonomischen Veränderungen. Dazu werden Krisenszenarien entwickelt, denen die Kreditinstitute Stand halten müssten. So soll festgestellt werden, welche Banken besonders stark betroffen wären und daher entsprechende Anpassungen in ihrem Risikodeckungspotenzial vornehmen müssten.
Der letzte Stresstest fiel für die deutschen Banken zufriedenstellend aus. Die zwölf teilnehmenden Institute aus Deutschland haben im Basel III Monitoring allesamt die geforderte Kapitalgrenze von neun Prozent hartem Kernkapital erfüllt. Die EBA wollte nach diesem guten Ergebnis die Hürden hoch halten, damit das angesammelte Kapital nicht direkt wieder abfließt. Vielen Kritikern waren die damals angesetzten Testkriterien zudem deutlich zu locker erschienen.
Sollten die europäischen Banken im September schlecht abschließen, so könnte dies Auswirkungen auf die Basel III Regulierung sowie deren ohnehin in Verzug geratenen Zeitpunkt des Inkrafttretens haben. Stellt sich heraus, dass die Banken den neuen Anforderungen nicht gewachsen sind, könnte dies ebenfalls die Refinanzierungsbedingungen des jeweiligen Instituts negativ beeinflussen und dadurch auch die Bedingungen für Kreditvergaben an Unternehmen verschlechtern. Risikomanager sollten eventuelle Finanz- und Liquiditätsrisiken für ihr Unternehmen bedenken.
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